Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Opção de Forex Trading Options. DEFINITION Forex Opção Currency Trading Options. A segurança que permite que os comerciantes de moeda Para realizar ganhos sem ter que comprar o par de moeda subjacente Ao incorporar opções de forex de alavancagem ampliar retornos e fornecer um conjunto de risco de queda Alternativamente, opções de negociação de moeda pode ser realizada ao lado do par de forex subjacente para bloquear lucros ou minimizar o risco Neste caso, Upside potencial é geralmente necessário para cobrir a desvantagem também. Porque as opções contratos implementam alavancagem, trad Ao combinar posições tradicionais com uma opção de forex, estratégias de hedging como straddles strangles e spreads podem ser usados para minimizar o risco de perda em um mercado de câmbio de varejo tradicional. Commerce de moeda. Por causa do risco de perda envolvido em opções de escrita, a maioria dos corretores de forex varejo não permitem que os comerciantes para vender contratos de opções sem níveis elevados de capital para a proteção. BREAKING Down Forex Opção Moeda Opções Trading. Not todos os corretores de varejo forex fornecer a oportunidade Para troca de opção Os comerciantes de forex de varejo devem pesquisar corretores prospectivos, porque para os comerciantes que pretendem trocar opções de forex on-line, ter um corretor que lhe permite trocar opções ao lado de posições tradicionais é valioso no entanto, os comerciantes também podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um diferente Há dois tipos de opções disponíveis para varejo forex traders para opção de moeda trad Put put opções e opções de STOP A opção de compra dá ao comprador o direito de comprar um par de moedas a uma dada taxa de câmbio em algum momento no futuro A opção de venda dá ao comprador o direito de vender um par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em Alguma vez no futuro As opções de compra e venda são um direito de compra ou venda, e não uma obrigação Se a taxa de câmbio atual coloca as opções fora do dinheiro, então as opções expirarão sem valor. Custo de prémio mais elevado em comparação com opções tradicionais, mas são mais fáceis de definir e executar Um comerciante de moeda compra uma opção SPOT, introduzindo um cenário desejado, por exemplo, eu acho que EUR USD terá uma taxa de câmbio acima de 1 5205 15 dias a partir de agora, Premium Se o comprador adquire esta opção, o SPOT pagará automaticamente se o cenário ocorrer. Essencialmente, a opção é automaticamente convertida em cash. Forex Strategy Corner FX Opções Risco Reversões Trading Strategy. Options As reversões de risco de mercado têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de opções de FX inversões de risco para o comércio de pares de moedas principais Usando software de negociação automatizado podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer forward - Olhando para os principais pares de moedas. Opções de FX Reversões de risco Quais são eles e como podemos usá-los. Em nosso último artigo Forex Estratégia Corner discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-los em condições de mercado de medição FX opções As inversões de risco levam a análise de volatilidade um passo adiante e usam-nas para não prever as condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específico. Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, Proxy para a demanda de mercado para uma opção específica Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos obter um sentido para t Rader sentimento em uma direção para um par de moedas específicas. Risco Reversões comparar a volatilidade paga cobrada fora do dinheiro chama versus fora do dinheiro coloca Um agressivamente fora do dinheiro OTM opção é muitas vezes visto como uma especulativa apostar hedge que a moeda vai Mover-se fortemente na direção do preço de exercício A Volatilidade Sorriso gráfico abaixo trama volatilidade nosso proxy para a procura de OTM chamadas e puts. Volatility sorrisos mostram mais freqüentemente que os comerciantes estão dispostos a pagar preços mais altos implícita volatilidade como o preço de exercício cresce agressivamente fora do Dinheiro Estamos, posteriormente, interessados na forma relativa da curva do gráfico acima mostra que os comerciantes opções estão pagando um prémio de volatilidade significativa para OTM EURUSD puts versus as chamadas equivalentes Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e chamar com um único número de risco reversal. Risk Volatilidade implícita da reversão na volatilidade implícita da chamada de OTM em OTM Put. Using inversões do risco para prever o preço. Em nossas opções FX Weekl No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas entre pares de moedas complicam a padronização da estratégia Assim, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de rolamento de 90 dias Isto nos diz como bullish ou bearish FX opções traders sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores Por 90 dias de negociação Um estudo do EURUSD acha que tal Um período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos dignos de nota para grande parte de 2009 e 2010. O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definir vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco de 90 dias FX Options hit 100 e 0 por cento, respectivamente. Vamos trabalhar este conceito em duas estratégias distintas que têm historicamente teve um justo negócio de sucesso em diferentes pares de moedas Usando software de negociação algorítmica, vamos dow Nload FX Opções Risco Reversões de dados em arquivos de planilha comuns baseados em texto e importá-los para o software Estratégia FXCM s Software Usando esse software podemos determinar a rentabilidade histórica e viabilidade teórica de ambas as nossas estratégias propostas. Opções de Forex Reversões de risco Range Trading Strategy. Entry Regra Quando a Reversão de Risco atinge seu percentil 5 inferior nos últimos 90 dias, comprar Se ele atinge seu percentil 5 superior, sell. Stop Loss Nenhum por default. Take Lucro Nenhum por padrão. Exit Rule Feche a posição longa se o Risk Reversão atinge seu percentil 45 ou acima Cobre a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo. Resultados para Opções de Forex Reversões de Risco Variação Estratégia de Negociação. Como o gráfico EURUSD sugere acima, esta estratégia tem historicamente realizado muito bem no EURUSD Através do quadro de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e grandes ferramentas de sincronização. Contudo, uma grande ressalva com estes Resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas Esta estratégia de negociação de intervalo tem desempenhado relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos No entanto, a mesma estratégia utilizada no par da libra esterlina Dólar dos EUA Tem visto perdas consistentes e grandes. A hipotética curva de equidade acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal negociação do par GBP USD Pode-se especular sobre o porquê isso pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de um Abordagem diferente para pegar grandes oscilações neste par de moedas muitas vezes volátil Sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais ele não é adequado para este Range Trading sistema de estilo Assim, somos deixados para discutir a nossa estratégia de negociação second. Forex Opções Reversões de risco Breakout Trading Strategy. Entry regra Quando a reversão de risco atinge seu percentil 5 inferior ou inferior, uma vez que se relaciona com 90 dias anteriores, ir curto Se ele atinge Seu percentil superior 5 ou acima, vá long. Stop Perda Nenhum por default. Take Lucro Nenhum por padrão. Exit Rule Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge a sua 30 percentil ou above. Results para Forex Opções Risco Reversões Breakout Trading Strategy. Given que a libra britânica executou especialmente mal com o Range Trading sistema, deve ser relativamente pouco surpresa para ver que é um outperformer com a dissimilar Breakout estilo de negociação A curva de negociação acima parece honestamente boa demais para ser verdade, como a estratégia tem hipoteticamente desfrutado negociação de desempenho verdadeiramente impressionante sobre o par USD GBP E embora o desempenho passado nunca é uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais Para tais ganhos do que pura coincidência. A estratégia tem desfrutado semelhantes trechos de outperformance com o dólar australiano Dólar dólar par, mas sem curva de equidade A queda súbita no desempenho na curva de ações AUDUSD enfatiza que nada nunca funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem manter Alguma verdade Tentativa de quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema totalmente automatizado está longe de ser uma tarefa simples. Inversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos pares de moedas principais e isso sugere que Podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no calendário de médio a longo prazo swing trades. View atualizações sobre opções de FX Reversões de risco e estes dois estilos de negociação cada quarta-feira em s Secção Técnica Relatórios passados e futuros serão exibidos sob Forex Opções Weekly Forecast. View Artigos anteriores nesta série. Clique no separador abaixo que lê artigos anteriores da Estratégia Forex Corner. Written por David Rodr guez, estrategista quantitativo for. To ser adicionado a este autor s lista de distribuição de e-mail, e-mail com linha de assunto Distribution List. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda .
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